2021中级经济师《金融》习题：期货合约的数量
2021-04-23 09:51:00 来源：网络
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单选题：
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。
A.30
B.40
C.45
D.50
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查股指期货最佳套期保值数量。N=β(Vs/VF)=1.8×(500/20)=45(份)。公式中，VS为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值;β为该股票组合与期货标的股指的系数。
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