【例题:单选】按照()分类,金融机构可以分为银行和非银行金融机构。
A.从事金融活动的目的
B.金融机构所经营金融业务的基本特征及其发展
C.金融机构业务的特征
D.融资方式不同
【答案】C
【解析】此题目是考核分类依据。
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【例题:案例分析题】某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为 1.5、1.0 和 0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为 50%、20%和 30%,全市场组合的预期收益率为 9%,无风险收益率为 4%。
根据以上资料,回答下列问题。
1.该投资组合的β系数为()。
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
【答案】D
【解析】投资组合β系数=各种股票β系数与权重的乘积之和=1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1
2.投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。
A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
【答案】C
3.下列说法中,正确的是()。
A.甲股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险
D.甲乙丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
【答案】AD
【解析】β值是可以测度系统风险的指标,所以通过判断甲、乙、丙三种股票以及三种股票投资组
合的β值大小即可得出答案。β甲(1.5)>β组(1.1)
故 A 项正确。而 D 项,全市场组合的投资风险β系数为 1,β组(1.1)>β(1),故 D 项正确。
4.关于投资组合风险的说法,正确的是()。
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
【答案】BCD
【解析】A 项当投资充分组合时,不能分散掉系统风险,故错误。B、C、D 项投资组合的风险包括
系统风险和非系统风险,特有风险属于非系统风险,是可分散风险;而市场风险属于系统风险,系统风
险为不可分散风险,故正确。
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