中级经济师考试《金融》备考资料(9)

2020-06-12 10:38:00        来源:网络

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  金融工程的应用领域

  【真题】金融工程的主要领域有( )。

  A.金融产品创新

  B.金融体制改革

  C.金融风险管理

  D.资产定价

  E.离岸货币借贷

  【答案】ACD

  【解析】本题考查金融工程的主要领域。金融工程的应用领域主要包括金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计、套利等。同时,需要说明的是金融工程并不是金融机构的专利,其应用主体即包括金融机构也包括个人投资者和实体企业。

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  【知识点扩展】

  金融工程的应用领域

  金融工程的应用领域包括金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计、套利等。同时需要说明的是金融工程并不是金融机构的专利,其应用主体即包括金融机构也包括个人投资者和实体企业。

  (1)金融产品创新。这是金融工程的一个重要内容,利用创新金融产品的方式解决金融问题,如货币互换解决了外汇管制带来的换汇困难、次级债的发行保证了购并所需的资金,期货的推出降低了远期合约的交易成本、利率衍生品提供了管理利率风险的工具等。

  (2)资产定价。为创新的金融产品给出合理的估值,挖掘金融产品价值变化的内部规律,这是金融工程的核心任务,也是了解产品风险的第一步,为此金融工程开发出了多种解决定价问题的分析方法,如套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价法等。

  (3)金融风险管理。这是金融工程最主要的应用领域,具体包括风险识别方法的开发、风险度量方法的探索和风险管理技术的创新,套期保值就是金融风险管理的一种重要方法。

  (4)投融资策略设计。金融工程师在公司的主要任务之一就是根据公司需求制定合适的融资策略,而在金融机构就是设计各种资产管理策略。其实,策略和金融产品很难分割开来,策略的规模化应用被称之为金融产品,如各种债券、基金、理财产品的发行,而小范围应用的定制策略通常被人们称之为策略,如组合期权策略、价差期权策略、量化投资策略、过渡性融资策略等。

  (5)套利。套利机会的发现和套利策略的设计是金融工程的一个重要内容,通过建立更精确的定价模型,结合统计分析手段、数据挖掘手段来寻找市场上的套利机会,利用市场的短期非有效性实施套利行为,获取无风险利润,这正是量化投资部门的工作内容。目前,金融工程已经开发出了多种套利方式,如跨期套利、跨市场套利、跨品种套利、基差套利、期现套利、统计套利、Alpha套利、高频套利等。


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