2020证券从业考试<证券分析师>习题及答案(23)

2020-03-17 18:50:39        来源:网络

  61.在期货投资分析中,可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问题进行检验,下列与判别准则不一致的是( )。

  I DW接近1,认为存在正自相关

  Ⅱ DW接近-1,认为存在负自相关

  IIl DW接近0,认为不存在自相关

  Ⅳ DW接近2,认为存在正自相关

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、IV

  C.I、Ⅲ、IV

  D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:D

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  62.下列情况中,可能存在多重共线性的有( )。

  I 模型中各自变量之间显著相关

  Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关

  Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项

  Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项

  A.I、Ⅲ

  B.I、IV

  C.II、Ⅲ

  D.II、IV

  正确答案:A

  解析:当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时,则称回归模型中存在多 重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时,由于这些变量受相同经济环境的影响,存在共同的变化趋势,它们之间大多存在一定的相关性,这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外,当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  64.回归系数检验不显著的原因主要有( )。

  I 变量之间的多重共线性Ⅱ 变量之间的异方差性

  Ⅲ 模型变量选择的不当Ⅳ 模型变量选择没有经济意义

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、lV

  C.I、Ⅲ、IV

  D.Ⅱ、lll、lV

  正确答案:C

  解析:

  65.下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有( )。

  I 模型中所使用的自变量之间相关

  Ⅱ 参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况

  Ⅲ 增加或减少解释变量后参数估计值变化明显

  Ⅳ R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、IV

  C.I、Ⅲ、IV

  D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:D

  解析:多重共线性的判断方法包括:①计算模型中各对自变量之间的相关系数,并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的,就表示模型中所使用的自变量之间相关,因而存在多重共线性问题。②参数估计值的经济检验,考察参数最小二乘估计值的符号和大小,如果不符合经济理论或实际情况,说明模型中可能存在多重共线性。③参数估计值的稳定性,增加或减少解释变量,变动样本观测值,考察参数估计值的变化,如果变化明显,说明模型可能存在多重共线性。④参数估计值的统计检验,多元线性回归方程的R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著,说明存在多重共线性。

  66.自相关问题的存在,主要原因有( )。

  I 经济变量的惯性Ⅱ 回归模型的形式设定存在错误

  Ⅲ 回归模型中漏掉了重要解释变量Ⅳ 两个以上的自变量彼此相关

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、Ⅳ

  C.I、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:A

  解析:Ⅳ项属于多重共线性的原因。除了上述I、Ⅱ、Ⅲ三项外,自相关问题的存在主要原因还有对数据加工整理而导致误差项之间产生自相关。

  67.自相关检验方法有( )。

  I DW检验法

  II ADF检验法

  Ⅲ LM检验法

  Ⅳ 回归检验法

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、IV

  C.I、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:C

  解析:自相关检验方法有DW检验法、LM检验法、回归检验法等。比较常用的是DW检验法。Ⅱ项,ADF检验是检查序列平稳的方法。

  68.异方差的检验方法有( )。

  I DW检验法

  Ⅱ White检验

  Ⅲ Glejser检验等

  Ⅳ 残差图分析法

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、Ⅳ

  C.I、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:D

  解析:异方差的检验方法有很多,简单直观的方法是残差图分析法。其他专业的统计方法包括:等级相关系数检验法、Goldfeld—Quandt检验、White检验、Glejser检验等。I项,DW检验法是检验自相关的方法。

  69.对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有( )。

  I 加权最小二乘法

  Ⅱ 差分法

  Ⅲ 改变模型的数学形式

  Ⅳ 移动平均法

  A.I、Ⅱ

  B.I、Ⅲ

  C.Ⅱ、Ⅲ

  D.Ⅱ、Ⅲ

  正确答案:B

  解析:对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:①加权最小二乘法,对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数;②改变模型的数学形式,可以有效改善异方差问题,比如将线性模型改为对数线性模型,异方差的情况将有所改善。Ⅱ、Ⅳ两项为自相关问题的处理方法。

  70.若随机向量(X,Y)服从二维正态分布,则( )。

  Ⅰ X,Y一定相互独立

  Ⅱ 若ρrr=0,则X,Y一定相互独立

  Ⅲ X和Y都服从一维正态分布

  Ⅳ 若X,Y相互独立,则COV(X,Y)=0

  A.Ⅱ、Ⅳ

  B.Ⅰ、Ⅲ

  C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:D

  解析:Ⅰ项,对于二维正态随机变量(X,Y),X和Y相互独立的充要条件是参数ρ=0。


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