2020证券从业考试<证券分析师>习题及答案(21)

2020-03-17 18:50:06        来源:网络

  41.常用的回归系数的显著性检验方法是( )。

  A.F检验

  B.单位根检验

  C.t检验

  D.格莱因检验

  正确答案:C

  解析:回归系数的显著性检验就是检验回归系数β1是否为零。常用的检验方法是在正态分布下的t检验方法。

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  42.区间预测即在给定显著性水平ɑ的条件下,找到一个区间,使对应于特定x0和y0包含在这个区间的概率为( )。

  A.ɑ

  B.1一ɑ

  C.ɑ/2

  D.1一ɑ/2

  正确答案:B

  解析:区间预测就是在给定显著性水平ɑ的条件下,找到一个区间(1,2),使对应于特定x0的y0包含在这个区间(T1,T2)的概率为1一ɑ。用式子表示为:P(T1

  43.在n=45的一组样本估计的线性回归模型,包含有4个解释变量,若计算的R2为0.8232,则调整的R2为( )。

  A.0. 2011

  B.0. 8055

  C.0. 8160

  D.0. 8232

  正确答案:B

  44.DW检验可用于检验( )。

  A.多重共线性

  B.异方差

  C.自相关

  D.回归系数的显著性

  正确答案:C

  解析:DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,即自相关检验。

  48.下面几个关于样本均值分布的陈述中,正确的是( )。

  I 当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布

  Ⅱ 当总体服从正态分布时,只要样本容量足够大,样本均值就服从正态分布

  Ⅲ 当总体不服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布

  Ⅳ 当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布

  V 当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布

  A.I、Ⅳ

  B.I、V

  C.Ⅱ、Ⅲ

  D.Ⅱ、V

  正确答案:B

  解析:由中心极限定理可知:当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布,即X~N(μ,σ2)时,X~N(μ,σ2/n)当总体为未知的分布时,只要样本容量n足够大(通常要求n ≥30),样本均值x仍会接近正态分布,其分布的期望值为总体均值,方差为总体方差的1/n;如果总体不是正态分布,当n为小样本时(通常n<30),样本均值的分布则不服从正态分布。

  49.若多元线性回归模型存在自相关问题,这可能产生的不利影响包括( )。

  I 模型参数估计值非有效 Ⅱ 参数估计量的方差变大

  Ⅲ 参数估计量的经济含义不合理 Ⅳ 运用回归模型进行预测会失效

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅱ、Ⅳ

  C.I、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:B

  解析:回归模型存在自相关问题带来的后果有:①不影响参数估计量的线性和无偏性,但是参数估计量失去有效性;②变量的显著性检验失去意义,在关于变量的显著性检验中,当存在序列相关时,参数的OLS估计量的方差增大,标准差也增大,因此实际的t统计量变小,从而接受原假设βi=0的可能性增大,检验就失去意义,采用其他检验也是如此;③模型的预测失效。

  50.回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )。

  I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系

  Ⅱ 随机误差项服从正态分布

  Ⅲ 各个随机误差项的方差相同

  Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

  A.I、Ⅱ、Ⅲ

  B.I、Ⅲ、Ⅳ

  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  正确答案:D

  解析:一元线性回归模型为:Yi=α+βxi+ui,(i=1,2,3,…,凡),其中Yi为被解释变量,xi为解释变量,ui是一个随机变量,称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下:①每个ui均为独立同分布,服从正态分布的随机变量,且E(ui)=0, V(ui)=σ2=常数;②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关,即C0v(ui,xi)=0.


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