1.
甲公司股票当前市价30元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看跌期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看跌期权的时间溢价为( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
【答案】 C
【解析】
期权的时间溢价=期权价值-内在价值,由于此时看跌期权的执行价格<当前市价,内在价值为0,所以期权的时间溢价=4-0=4(元)。
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2.
两个欧式看涨期权,一个是1个月后到期,另一个是3个月后到期,对于两个期权的价值下列说法正确的时( )
A.1个月后到期的价值大
B.3个月后到期的价值大
C.价值同样大
D.无法确定
【答案】 D
【解析】
对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值。虽然较长的时间可以降低执行价格的现值,但并不增加执行的机会。
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