2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(6月12日)

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2021-05-12 07:46:00 来源：网络

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　　1.( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和碎计该风险因素收益分布的方差.协方差、相关系数等。

　　A.历史模拟法

　　B.方差---协方差法

　　C.压力测试法

　　D.蒙特卡洛模拟法

　　答案：B 解析：方差---协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和碎计该风险因素收益分布的方差.协方差、相关系数等。

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　　2.关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是( )。

　　A.买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的

　　B.买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的

　　C.双方的潜在盈利和亏损都是无限的

　　D.双方的潜在盈利和亏损都是有限的

　　答案：A 解析：看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的。相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取大幅盈利的可能性，而期权卖方则为赚取期权费而承担了大幅亏损的风险

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