2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月24日),更多基金从业资格考试模拟试题,请关注新东方职上网 基金从业资格考试网,或微信搜索“职上金融人。
1.下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是( )。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
『正确答案』B
『答案解析』本题考查两个风险资产的投资组合。B项错误,两个风险资产的投资组合所对应的方差—预期收益率平面图的点表现为一条抛物线,抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。
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2.下列考虑风险调整的基金业绩评价方法中,( )引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
A.特雷诺比率
B.詹森α
C.夏普比率
D.信息比率
『正确答案』C
『答案解析』本题考查信息比率。信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
3.Brinson方法较为直观、易理解,以下不属于Brinson方法把基金收益与基准组合收益的差异归因于的因素是( )。
A.资产配置
B.行业选择
C.交叉效应
D.风险调整
『正确答案』D
『答案解析』本题考查业绩归因。对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,这种方法较为直观、易理解,它把基金收益与基准组合收益的差异归因于因素:资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。
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