2019基金从业《证券投资基金》密训试题(9)

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2019-10-29 21:54:05 来源：网络

　　第16题下列选项中不属于信用风险管理措施的是()。

　　A.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理

　　B.建立流动性预警机制

　　C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

　　D.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

　　【正确答案】：B

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　　【答案解析】：选项B属于流动性风险管理的措施。

　　第17题下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。

　　A.参数法

　　B.久期分析法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.历史模拟法

　　【正确答案】：B

　　【答案解析】：最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

　　第18题下列不属于常用来反映股票基金凤县的指标是()。

　　A.贝塔系数

　　B.久期

　　C.行业投资集中度

　　D.标准差

　　【正确答案】：B

　　【答案解析】：常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

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