2019年基金从业《证券投资基金》强化试题（39）
2019-09-02 08:39:57 来源：网络21。在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率(也就是内含收益率)是被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是()
A. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率
B. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率
C. 在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率
D. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素
答案：B
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22。关于收益率曲线叙述不正确的是()
A. 将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线
B. 它反映了债券偿还期限与收益的关系
C. 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
D. 收益率曲线总是斜率大于零
答案：D
23。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与()连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合
答案：D
24。夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A.方差 B.贝塔值
C.标准差 D.波动率
答案： C
25。夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是()
A.全部风险 B.不可控制风险
C.市场风险 D.股票市场风险
答案：C
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