2019基金从业《证券投资基金》知识点：远期合约的定价
2019-04-08 09:42:47 来源：网络“2019基金从业《证券投资基金》知识点：远期合约的定价，供考生参考。更多基金从业考试内容，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人”。
知识点：远期合约的定价
1.远期价格F：远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，是理论价格，如果与实际价格不相等，就会出现套利机会
(1)F=SerT，S为现货价格，r为无风险利率，T为现在至到期日的时间
(2)使得远期合约的当前价值为零，与标的的现货价格紧密相关
2.交割价格F0：远期合约在实际交易中形成的实际价格
3.套利机会
(1)若F0>F，通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失
(2)若F0
最终，达到F0=F
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