2019年基金从业《证券投资基金基础》:常用描述性统计概念

2019-03-20 09:19:41        来源:网络

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  (1)期望(均值):随机变量X 的期望(或称均值,记做E(X))衡量了X 取值的平均水平。

  (2)方差与标准差:反映数据分布的离散程度。分布越散,其波动性和不可预测性也就越强。

  (3)分位数:分位数通常被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

  (4)中位数:中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

  (5)相关系数:从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

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  习题

  1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45,证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72,则以下说法正确的是( )。

  A.当证券X上涨时,证券Y下跌的可能性比较大

  B.当证券Y上涨时,证券Z上涨的可能性比较大

  C.当证券X上涨时,证券Z下跌的可能性比较大

  D.当证券Y上涨时,证券Z下跌的可能性比较大

  答案.C


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